PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORNYX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORNYX с FXIEX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

ORNYX (Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ORNYX returned 4.24%/yr vs 2.83%/yr for FXIEX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORNYX charges 0.92%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.

Доходность

Сравнение доходности ORNYX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y (ORNYX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORNYX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции ORNYX превзошли акции FXIEX по среднегодовой доходности: 4.24% против 2.83% соответственно.

ORNYX

1 день
0.47%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.99%
С начала года
2.99%
1 год
6.29%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.79%
10 лет*
4.24%

FXIEX

1 день
0.39%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
2.63%
С начала года
2.63%
1 год
6.53%
3 года*
5.14%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORNYX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORNYX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y		2.99%2.60%5.48%7.70%-14.45%7.02%6.22%14.09%9.59%7.13%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.63%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Correlation

The correlation between ORNYX and FXIEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2012 г.

0.62

The correlation between ORNYX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с ORNYX:
ORNYX с FSMUXORNYX с DFCMXORNYX с FHMIXORNYX с VADAXORNYX с VSCAXORNYX с NMTRXORNYX с ATOIX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Доходность на риск

ORNYX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNYX
Ранг доходности на риск ORNYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORNYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORNYX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y (ORNYX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORNYXFXIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.37

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.11

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.35

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.12

-3.96

ORNYX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORNYX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNYX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORNYX и FXIEX

Максимальная просадка ORNYX за все время составила -21.03%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNYX и FXIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORNYXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-15.25%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.42%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-5.56%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-15.25%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.03%

-15.25%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.88%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.70%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ORNYX и FXIEX

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y (ORNYX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ORNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORNYXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.59%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.20%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.47%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

4.37%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

4.10%

+2.01%

Сравнение комиссий ORNYX и FXIEX

ORNYX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNYX и FXIEX

Дивидендная доходность ORNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FXIEX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.78%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
ORNYX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y		3.73%6.14%6.37%4.37%4.33%4.53%5.15%4.48%5.05%6.02%6.72%6.83%

Часто задаваемые вопросы

ORNYX and FXIEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORNYX has higher volatility (0.93%) compared to FXIEX (0.59%). In terms of maximum drawdown, ORNYX dropped -21.03% vs FXIEX's -15.25%.

FXIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORNYX и FXIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор