- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2010 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORNYX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y (ORNYX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции ORNYX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y (ORNYX) показал доход в 2.99% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORNYX составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 2.99%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 4.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность ORNYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ORNYX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.91% | -1.63% | 1.40% | 0.63% | 1.54% | 2.99% | ||||||
| 2025 | 0.31% | 1.66% | -1.56% | -0.85% | -0.59% | 0.48% | -1.67% | 0.65% | 3.79% | 0.61% | 0.15% | -0.28% | 2.60% |
| 2024 | 0.31% | 0.31% | 0.31% | -1.30% | 0.46% | 2.39% | 0.74% | 0.74% | 1.61% | -1.41% | 2.38% | -1.11% | 5.48% |
| 2023 | 4.64% | -3.01% | 2.23% | 0.15% | -0.43% | 1.03% | 0.15% | -1.76% | -4.20% | -2.99% | 9.08% | 3.30% | 7.70% |
| 2022 | -3.07% | -0.66% | -4.13% | -4.06% | 2.22% | -4.28% | 4.18% | -3.48% | -5.92% | -2.47% | 7.59% | -0.56% | -14.45% |
| 2021 | 1.92% | -1.10% | 1.02% | 1.39% | 1.25% | 0.99% | 0.99% | -0.47% | -0.84% | -0.13% | 1.60% | 0.25% | 7.02% |
Метрики бенчмарка
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y has an annualized alpha of 5.54%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.37%) than losses (11.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.54%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 23.37%
- Участие в снижении
- 11.46%
Комиссия
Комиссия ORNYX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORNYX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y (ORNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORNYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.29 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 9.98 | -2.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.40 | $0.43 | $0.30 | $0.29 | $0.37 | $0.41 | $0.36 | $0.37 | $0.42 | $0.46 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.73% | 6.14% | 6.37% | 4.37% | 4.33% | 4.53% | 5.15% | 4.48% | 5.05% | 6.02% | 6.72% | 6.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y показал максимальную просадку в 21.03%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.03%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 2y 12mo | 3y 9moянв. 2022 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -18.36%март 2020 г. | 18d | 8mo 25d | 9mo 13dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.34%сент. 2013 г. | 3mo 26d | 11mo 14d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.54%янв. 2011 г. | 1mo 18d | 4mo 5d | 5mo 23dдек. 2010 г. - май 2011 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.34%дек. 2016 г. | 1mo 29d | 3mo 25d | 5mo 24dокт. 2016 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| ORNYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -56.78% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -9.10% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | -18.90% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -25.43% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.03% | -33.92% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -10.71% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.08% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORNYX
Добавьте Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Class Y в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORNYX