Сравнение ORCS с SMZ
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SMZ (Tradr 2X Short SMR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. ORCS is actively managed, while SMZ is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.49%/yr for SMZ.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SMZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMZ
- 1 день
- 17.30%
- 1 месяц
- 41.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и SMZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 12.33% |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 40.22% |
Correlation
The correlation between ORCS and SMZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ORCS c SMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Tradr 2X Short SMR Daily ETF (SMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SMZ
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SMZ в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SMZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -77.30% | +27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -45.11% | +39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -39.36% | +23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SMZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 187.52% | -127.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 187.52% | -127.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 187.52% | -127.57% |
Сравнение комиссий ORCS и SMZ
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMZ в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SMZ
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SMZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SMZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.49% for SMZ.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for SMZ.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.49% for SMZ.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SMZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор