PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, ORCL returned 17.80%/yr vs 25.25%/yr for DFY.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORCL торгуется в USD, в то время как DFY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -8.73%.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

DFY.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
6.12%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.44%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%-8.52%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-8.73%37.58%45.43%1.48%24.50%4.36%

Correlation

The correlation between ORCL and DFY.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between ORCL and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

ORCL:

$5.86

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

ORCL vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLDFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.42

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.46

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.44

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.75

+0.56

ORCL vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и DFY.TO

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLDFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-21.79%

-62.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-21.79%

-36.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-21.79%

-36.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-12.32%

-31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-7.40%

-21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

12.56%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и DFY.TO

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLDFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

7.37%

+16.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

18.15%

+25.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

22.63%

+43.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

24.09%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

24.09%

+11.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и DFY.TO

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFY.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
1.92B
(ORCL) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORCL значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ORCL and DFY.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор