Сравнение ORA.PA с SXR8.DE
ORA.PA (Orange S.A.) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ORA.PA returned 7.33%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORA.PA и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORA.PA показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции ORA.PA уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.95% соответственно.
ORA.PA
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 23.20%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 7.33%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам ORA.PA и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA.PA Orange S.A. | 23.20% | 56.00% | 0.18% | 18.32% | 5.43% | 4.98% | -21.46% | -2.67% | 2.52% | 4.78% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between ORA.PA and SXR8.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.26 |
The correlation between ORA.PA and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORA.PA vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
ORA.PA
SXR8.DE
Сравнение ORA.PA c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORA.PA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORA.PA | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.58 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 12.71 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORA.PA | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ORA.PA и SXR8.DE
Максимальная просадка ORA.PA за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA.PA и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORA.PA | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -33.78% | -62.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -7.13% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -23.32% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -23.32% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -33.78% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -0.45% | -61.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.30% | -5.17% | -71.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.01% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORA.PA и SXR8.DE
Orange S.A. (ORA.PA) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ORA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORA.PA | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.65% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 7.57% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 11.56% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.16% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.09% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORA.PA и SXR8.DE
Дивидендная доходность ORA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA.PA Orange S.A. | 1.71% | 5.28% | 7.48% | 6.79% | 7.54% | 8.50% | 6.16% | 5.34% | 4.95% | 4.49% | 4.16% | 3.87% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORA.PA and SXR8.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORA.PA и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор