PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORA.PA с RCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ORA.PARCI
Дох-ть с нач. г.0.51%-17.74%
Дох-ть за 1 год1.23%-10.84%
Дох-ть за 3 года8.18%-7.67%
Дох-ть за 5 лет0.85%-3.31%
Дох-ть за 10 лет4.07%3.29%
Коэф-т Шарпа-0.10-0.57
Дневная вол-ть14.13%21.09%
Макс. просадка-96.59%-83.79%
Текущая просадка-79.91%-32.92%

Фундаментальные показатели


ORA.PARCI
Рыночная капитализация€26.38B$20.07B
EPS€0.80$0.79
Цена/прибыль12.4147.43
PEG коэффициент0.990.34
Общая выручка (12 мес.)€32.43B$15.33B
Валовая прибыль (12 мес.)€18.95B$5.78B
EBITDA (12 мес.)€17.12B$4.30B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ORA.PA и RCI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORA.PA и RCI

С начала года, ORA.PA показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у RCI с доходностью -17.74%. За последние 10 лет акции ORA.PA превзошли акции RCI по среднегодовой доходности: 4.07% против 3.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
40.03%
2,146.44%
ORA.PA
RCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Orange S.A.

Rogers Communications Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORA.PA c RCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORA.PA) и Rogers Communications Inc. (RCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORA.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORA.PA, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORA.PA, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORA.PA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORA.PA, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORA.PA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.38
RCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCI, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RCI, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RCI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RCI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RCI, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.96

Сравнение коэффициента Шарпа ORA.PA и RCI

Показатель коэффициента Шарпа ORA.PA на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа RCI равного -0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ORA.PA и RCI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.15
-0.61
ORA.PA
RCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORA.PA и RCI

Дивидендная доходность ORA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности RCI в 3.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORA.PA
Orange S.A.
7.23%6.79%7.54%8.50%6.16%5.34%4.95%4.49%4.16%3.87%4.95%5.56%
RCI
Rogers Communications Inc.
3.88%3.14%3.28%3.35%3.48%3.03%2.87%2.90%3.82%4.31%4.25%3.74%

Просадки

Сравнение просадок ORA.PA и RCI

Максимальная просадка ORA.PA за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки RCI в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA.PA и RCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-77.30%
-32.92%
ORA.PA
RCI

Волатильность

Сравнение волатильности ORA.PA и RCI

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORA.PA) составляет 3.82%, в то время как у Rogers Communications Inc. (RCI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ORA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.82%
4.20%
ORA.PA
RCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORA.PA и RCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Rogers Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ORA.PA значения в EUR, RCI значения в USD