Сравнение ORA.PA с ^GSPC
ORA.PA (Orange S.A.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ORA.PA returned 7.28%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORA.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORA.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORA.PA показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции ORA.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.65% соответственно.
ORA.PA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- 7.28%
- Всё время*
- 5.01%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам ORA.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA.PA Orange S.A. | 18.67% | 55.96% | 0.24% | 18.29% | 5.45% | 4.98% | -21.49% | -2.70% | 2.52% | 4.78% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between ORA.PA and ^GSPC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between ORA.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORA.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ORA.PA
^GSPC
Сравнение ORA.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORA.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORA.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.70 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 9.96 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORA.PA и ^GSPC
Максимальная просадка ORA.PA за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -50.14% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -7.57% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -23.99% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -23.99% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -33.42% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -1.73% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -8.49% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.05% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORA.PA и ^GSPC
Orange S.A. (ORA.PA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ORA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 2.79% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 9.21% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 12.64% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.83% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.61% | -0.40% |
Часто задаваемые вопросы
ORA.PA and ^GSPC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORA.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор