PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORA.PA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ORA.PA^GSPC
Дох-ть с нач. г.1.24%17.16%
Дох-ть за 1 год2.62%22.68%
Дох-ть за 3 года8.43%8.92%
Дох-ть за 5 лет1.04%13.47%
Дох-ть за 10 лет4.15%10.97%
Коэф-т Шарпа-0.032.10
Дневная вол-ть14.14%11.23%
Макс. просадка-96.59%-56.78%
Текущая просадка-79.76%-1.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ORA.PA и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORA.PA и ^GSPC

С начала года, ORA.PA показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции ORA.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.15% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
41.56%
474.76%
ORA.PA
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Orange S.A.

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORA.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORA.PA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORA.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORA.PA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORA.PA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORA.PA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORA.PA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORA.PA, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.43

Сравнение коэффициента Шарпа ORA.PA и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ORA.PA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ORA.PA и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.04
2.00
ORA.PA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ORA.PA и ^GSPC

Максимальная просадка ORA.PA за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA.PA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-77.05%
-1.39%
ORA.PA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ORA.PA и ^GSPC

Orange S.A. (ORA.PA) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ORA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.88%
2.50%
ORA.PA
^GSPC