Сравнение ORA.PA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORA.PA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORA.PA или SPY.
Основные характеристики
| ORA.PA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.15% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | -4.77% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.80% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.23% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.60% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.36 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 6.61% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.96% | 12.15% |
| Макс. просадка | -96.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -80.24% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между ORA.PA и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORA.PA и SPY
С начала года, ORA.PA показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции ORA.PA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.60% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORA.PA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORA.PA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORA.PA и SPY
Дивидендная доходность ORA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA.PA Orange S.A. | 7.35% | 6.79% | 7.54% | 8.50% | 6.16% | 5.34% | 4.95% | 4.49% | 4.16% | 3.87% | 4.95% | 5.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ORA.PA и SPY
Максимальная просадка ORA.PA за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA.PA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORA.PA и SPY
Orange S.A. (ORA.PA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ORA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.