Сравнение ORA.PA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORA.PA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORA.PA или VTI.
Основные характеристики
| ORA.PA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.53% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | -4.52% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 6.53% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.31% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.66% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | -0.39 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | -0.84 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 6.57% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.96% | 12.43% |
| Макс. просадка | -96.59% | -55.45% |
| Текущая просадка | -80.32% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между ORA.PA и VTI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORA.PA и VTI
С начала года, ORA.PA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции ORA.PA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.66% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORA.PA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORA.PA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORA.PA и VTI
Дивидендная доходность ORA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA.PA Orange S.A. | 7.38% | 6.79% | 7.54% | 8.50% | 6.16% | 5.34% | 4.95% | 4.49% | 4.16% | 3.87% | 4.95% | 5.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ORA.PA и VTI
Максимальная просадка ORA.PA за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA.PA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORA.PA и VTI
Orange S.A. (ORA.PA) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ORA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.