Сравнение OPPJ с NBJP
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. OPPJ is passively managed, while NBJP is actively managed. Over the past year, OPPJ returned 66.34% vs 35.70% for NBJP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и NBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у NBJP с доходностью 19.10%.
OPPJ
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 26.89%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 66.34%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 17.20%
NBJP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPPJ и NBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.89% | 37.08% | 9.01% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 19.10% | 30.41% | -3.34% |
Correlation
The correlation between OPPJ and NBJP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between OPPJ and NBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. NBJP — Ранг доходности на риск
OPPJ
NBJP
Сравнение OPPJ c NBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | NBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.33 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 2.50 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.32 | 8.99 | +15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 1.82 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.37 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и NBJP
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и NBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -14.34% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -14.34% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.61% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.22% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.98% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и NBJP
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 4.88%, в то время как у Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.43% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 16.50% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 19.70% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.52% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.52% | +0.19% |
Сравнение комиссий OPPJ и NBJP
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NBJP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и NBJP
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности NBJP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and NBJP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBJP has higher volatility (5.43%) compared to OPPJ (4.88%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs NBJP's -14.34%.
On 1-year performance, OPPJ leads with 66.34% vs 35.70% for NBJP. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPPJ has performed better with a 66.34% return vs 35.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
NBJP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.50% for OPPJ.
They also come from different issuers: WisdomTree and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.50% for NBJP.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и NBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор