PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPNYX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPNYX с IVNQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OPNYX (Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - OPNYX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, OPNYX returned -0.07%/yr vs 17.89%/yr for IVNQX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. OPNYX charges 0.84%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.

Доходность

Сравнение доходности OPNYX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPNYX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью 20.60%.

OPNYX

1 день
0.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.78%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.56%

IVNQX

1 день
-0.51%
1 месяц
6.38%
С начала года
20.60%
6 месяцев
18.53%
1 год
41.66%
3 года*
28.43%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPNYX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPNYX
Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund		1.96%2.09%2.10%7.23%-13.74%4.88%4.39%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		20.60%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Correlation

The correlation between OPNYX and IVNQX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OPNYX:
OPNYX с RMUNXOPNYX с DFABXOPNYX с DFCMXOPNYX с TFCYXOPNYX с OPGSXOPNYX с MIYOPNYX с NRK
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VITAXIVNQX с VIGAX

Доходность на риск

OPNYX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPNYX
Ранг доходности на риск OPNYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPNYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPNYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPNYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPNYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPNYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPNYX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPNYXIVNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.54

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.34

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.42

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

13.15

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPNYX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPNYX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPNYX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPNYXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.54

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок OPNYX и IVNQX

Максимальная просадка OPNYX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPNYX и IVNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPNYXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-34.83%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-11.95%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-22.70%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-34.83%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.80%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-8.22%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.10%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OPNYX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) составляет 1.55%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что OPNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPNYXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.51%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

12.17%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

16.09%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

22.48%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

22.40%

-17.07%

Сравнение комиссий OPNYX и IVNQX

OPNYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPNYX и IVNQX

Дивидендная доходность OPNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IVNQX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.08%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPNYX
Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund		3.00%4.85%4.59%3.18%2.84%2.85%3.00%2.98%2.92%3.56%4.85%5.38%

Часто задаваемые вопросы

OPNYX and IVNQX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVNQX has higher volatility (4.51%) compared to OPNYX (1.55%). In terms of maximum drawdown, OPNYX dropped -34.59% vs IVNQX's -34.83%.

IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPNYX и IVNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор