Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) показал доход в -1.48% с начала года и 0.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPNYX составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении OPNYX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 мая 1985 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 13 мая 1985 г. с доходностью -5.9%.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund: годовая альфа составляет 4.61%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 17.08.1984.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.62%) было выше, чем в снижении (9.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OPNYX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OPNYX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund составляет 5.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.