PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0014191672

CUSIP

001419167

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

15 авг. 1984 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OPNYX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) показал доход в -3.86% с начала года и -0.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPNYX составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OPNYX

С начала года

-3.86%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-5.77%

1 год

-0.99%

3 года

0.56%

5 лет

0.57%

10 лет

2.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPNYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.17%1.23%-2.69%-1.00%-1.60%-3.86%
2024-0.03%0.15%0.06%-1.45%0.06%2.18%0.82%0.53%1.30%-1.69%1.89%-1.99%1.73%
20234.20%-2.69%2.16%0.23%-0.53%1.47%0.04%-1.57%-4.20%-2.28%8.68%2.84%7.98%
2022-3.20%-0.87%-3.95%-3.95%1.74%-3.32%4.07%-2.92%-5.10%-2.09%6.68%-0.56%-13.28%
20211.01%-1.24%0.84%1.50%1.07%0.73%0.98%-0.89%-0.84%-0.02%1.46%0.22%4.88%
20202.34%1.89%-7.47%-2.88%3.34%1.93%1.90%-0.17%-0.51%-0.26%2.59%1.50%3.73%
20190.53%1.87%2.10%0.78%1.63%0.42%0.59%2.27%-0.49%-0.50%0.25%0.42%10.28%
2018-0.19%0.44%2.11%0.16%1.71%1.14%0.06%1.58%-0.55%-1.36%0.43%0.96%6.62%
20170.35%0.87%1.40%1.38%0.75%-0.42%0.35%0.79%-1.95%-2.17%-1.12%1.30%1.45%
20160.44%0.43%0.52%0.52%0.96%3.92%0.13%0.20%0.38%-0.93%-3.54%1.17%4.12%
20152.07%-0.26%0.09%-0.71%0.90%-2.06%0.91%0.54%1.18%0.35%0.54%0.62%4.19%
20143.06%3.21%0.27%1.23%2.90%-1.62%0.05%2.63%0.48%0.46%0.56%0.82%14.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OPNYX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OPNYX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPNYX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPNYX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPNYX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPNYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPNYX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.44$0.41$0.35$0.35$0.36$0.36$0.33$0.38$0.53$0.60$0.69

Дивидендный доход

4.17%4.22%3.83%3.38%2.85%2.98%2.98%2.92%3.56%4.85%5.38%6.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2014$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.10$0.05$0.05$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund показал максимальную просадку в 34.56%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund составляет 8.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.56%9 мая 2007 г.40415 дек. 2008 г.19930 сент. 2009 г.603
-19.09%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-14.79%3 мая 2013 г.9010 сент. 2013 г.3336 янв. 2015 г.423
-14.5%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.21527 янв. 2021 г.230
-13.98%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.12616 мая 1995 г.336
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...