PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPMYX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPMYX с GWSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPMYX (Invesco Main Street Mid Cap Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, OPMYX returned 10.06%/yr vs 5.78%/yr for GWSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OPMYX charges 0.81%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.

Доходность

Сравнение доходности OPMYX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPMYX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у GWSAX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции OPMYX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 5.78% соответственно.

OPMYX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.49%
1 год
15.76%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.06%

GWSAX

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.06%
1 год
15.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPMYX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPMYX
Invesco Main Street Mid Cap Fund		7.77%9.24%17.33%14.73%-14.13%23.13%9.36%32.51%-12.31%15.10%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		7.17%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Correlation

The correlation between OPMYX and GWSAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.87

Over the past year, the correlation between OPMYX and GWSAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Mid Cap Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с OPMYX:
OPMYX с CPBYXOPMYX с FLCOXOPMYX с FZFLXOPMYX с VADAXOPMYX с FSMDXOPMYX с ACEIXOPMYX с BTMFX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с GABTXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINX

Доходность на риск

OPMYX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPMYX
Ранг доходности на риск OPMYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPMYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPMYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPMYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPMYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPMYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPMYX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPMYXGWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.53

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.24

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.27

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.00

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPMYX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPMYX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWSAX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPMYX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPMYXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OPMYX и GWSAX

Максимальная просадка OPMYX за все время составила -63.70%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPMYX и GWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPMYXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.70%

-55.75%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.54%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.48%

-15.58%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-18.91%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-50.67%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.74%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.26%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.48%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OPMYX и GWSAX

Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что OPMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPMYXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.39%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

6.52%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

9.75%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

15.39%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

19.96%

-0.73%

Сравнение комиссий OPMYX и GWSAX

OPMYX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPMYX и GWSAX

Дивидендная доходность OPMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности GWSAX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.91%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
OPMYX
Invesco Main Street Mid Cap Fund		7.42%8.00%8.16%0.00%3.68%17.06%2.39%4.53%12.36%13.69%3.06%12.87%

Часто задаваемые вопросы

OPMYX and GWSAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPMYX has higher volatility (3.24%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, OPMYX dropped -63.70% vs GWSAX's -55.75%.

GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPMYX и GWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор