PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPMYX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPMYX с DNLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPMYX (Invesco Main Street Mid Cap Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, OPMYX returned 10.06%/yr vs 10.00%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OPMYX charges 0.81%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности OPMYX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPMYX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 11.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPMYX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции DNLDX немного отстают с 10.00%.

OPMYX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.49%
1 год
15.76%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.06%

DNLDX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.64%
1 год
21.35%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPMYX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPMYX
Invesco Main Street Mid Cap Fund		7.77%9.24%17.33%14.73%-14.13%23.13%9.36%32.51%-12.31%15.10%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.62%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between OPMYX and DNLDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г.

0.94

The correlation between OPMYX and DNLDX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Mid Cap Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с OPMYX:
OPMYX с CPBYXOPMYX с FLCOXOPMYX с VADAXOPMYX с FSMDXOPMYX с FZFLXOPMYX с ACEIXOPMYX с BTMFX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

OPMYX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPMYX
Ранг доходности на риск OPMYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPMYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPMYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPMYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPMYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPMYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPMYX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPMYXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.60

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.34

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.88

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

10.82

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPMYX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPMYX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPMYX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPMYXDNLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок OPMYX и DNLDX

Максимальная просадка OPMYX за все время составила -63.70%, примерно равная максимальной просадке DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPMYX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPMYXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.70%

-63.69%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.29%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.48%

-20.42%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-23.42%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-42.23%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.09%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.63%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.94%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OPMYX и DNLDX

Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеют волатильность 3.24% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPMYXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.34%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.53%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

13.10%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

18.48%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

19.51%

-0.28%

Сравнение комиссий OPMYX и DNLDX

OPMYX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPMYX и DNLDX

Дивидендная доходность OPMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности DNLDX в 13.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.46%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
OPMYX
Invesco Main Street Mid Cap Fund		7.42%8.00%8.16%0.00%3.68%17.06%2.39%4.53%12.36%13.69%3.06%12.87%

Часто задаваемые вопросы

OPMYX and DNLDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (3.34%) compared to OPMYX (3.24%). In terms of maximum drawdown, OPMYX dropped -63.70% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPMYX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор