PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGIX с VFSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		-2.76%7.12%-7.47%17.34%-41.63%0.02%39.82%27.74%-18.26%52.59%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.08%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, OPGIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции OPGIX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 5.38% против 7.33% соответственно.

OPGIX

1 день
-1.29%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-3.84%
1 год
11.97%
3 года*
0.49%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.38%

VFSNX

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с VOOOPGIX с FXAIXOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с QQQOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий OPGIX и VFSNX

OPGIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OPGIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGIXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.78

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.29

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.09

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

8.39

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.78

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.35

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между OPGIX и VFSNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGIX и VFSNX

Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VFSNX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.11%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.40%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок OPGIX и VFSNX

Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-43.65%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.47%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-33.75%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-43.65%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.42%

-11.47%

-30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-9.56%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.86%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGIX и VFSNX

Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.02%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.85%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.43%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

14.85%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

15.66%

+6.84%