PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGIX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGIX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGIX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGIX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.82%7.12%-7.47%17.34%-41.63%0.02%19.35%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OPGIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OPGIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.06%
С начала года
0.82%
6 месяцев
-0.22%
1 год
15.49%
3 года*
1.71%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
5.77%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с VOOOPGIX с FXAIXOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с QQQOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OPGIX и IVNQX

OPGIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OPGIX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGIXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.63

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.05

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGIX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGIX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGIXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.58

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между OPGIX и IVNQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGIX и IVNQX

Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.11%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGIX и IVNQX

Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGIXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-34.83%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.56%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-34.83%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.30%

-8.94%

-31.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-8.45%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.39%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGIX и IVNQX

Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGIXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.55%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.88%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

22.53%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.51%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

22.56%

-0.03%