Сравнение OPATX с BATVX
OPATX (Invesco Pennsylvania Municipal Fund) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, OPATX returned 0.67%/yr vs 1.51%/yr for BATVX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OPATX charges 0.89%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.
Доходность
Сравнение доходности OPATX и BATVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPATX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у BATVX с доходностью 0.97%.
OPATX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 3.42%
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPATX и BATVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | 1.16% | 2.66% | 3.25% | 5.69% | -10.34% | 2.28% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.97% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
Correlation
The correlation between OPATX and BATVX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPATX vs. BATVX — Ранг доходности на риск
OPATX
BATVX
Сравнение OPATX c BATVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPATX | BATVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPATX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.57 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.39 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.38 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок OPATX и BATVX
Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и BATVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPATX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -0.20% | -38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | 0.00% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -0.10% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.53% | -0.20% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.03% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.00% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPATX и BATVX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что OPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPATX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.20% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.49% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 0.73% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 0.64% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 0.63% | +4.15% |
Сравнение комиссий OPATX и BATVX
OPATX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPATX и BATVX
Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности BATVX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.55% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | 2.90% | 4.85% | 4.27% | 3.04% | 2.69% | 3.08% | 3.25% | 3.47% | 3.59% | 5.21% | 5.68% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
OPATX and BATVX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPATX has higher volatility (1.47%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, OPATX dropped -38.22% vs BATVX's -0.20%.
BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPATX и BATVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор