PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPAL с RYCEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPAL с RYCEY

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OPAL Fuels Inc (OPAL) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPAL или RYCEY.

Корреляция

Корреляция между OPAL и RYCEY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности OPAL и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OPAL Fuels Inc (OPAL) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-22.96%
18.01%
OPAL
RYCEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPAL:

-1.11

RYCEY:

2.77

Коэф-т Сортино

OPAL:

-1.79

RYCEY:

3.47

Коэф-т Омега

OPAL:

0.80

RYCEY:

1.42

Коэф-т Кальмара

OPAL:

-0.54

RYCEY:

1.82

Коэф-т Мартина

OPAL:

-1.66

RYCEY:

20.99

Индекс Язвы

OPAL:

24.45%

RYCEY:

4.09%

Дневная вол-ть

OPAL:

36.54%

RYCEY:

30.99%

Макс. просадка

OPAL:

-74.61%

RYCEY:

-91.66%

Текущая просадка

OPAL:

-74.61%

RYCEY:

-5.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPAL:

$504.66M

RYCEY:

$66.17B

EPS

OPAL:

$0.18

RYCEY:

$0.35

Цена/прибыль

OPAL:

16.22

RYCEY:

22.09

Общая выручка (12 мес.)

OPAL:

$219.86M

RYCEY:

$13.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPAL:

$64.43M

RYCEY:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

OPAL:

$38.66M

RYCEY:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, OPAL показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 8.65%.

OPAL

С начала года

-13.86%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

-22.96%

1 год

-40.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RYCEY

С начала года

8.65%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

18.02%

1 год

72.93%

5 лет

17.33%

10 лет

3.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPAL и RYCEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPAL
Ранг риск-скорректированной доходности OPAL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPAL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPAL c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OPAL Fuels Inc (OPAL) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPAL, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.112.77
Коэффициент Сортино OPAL, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.793.47
Коэффициент Омега OPAL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.801.42
Коэффициент Кальмара OPAL, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.547.90
Коэффициент Мартина OPAL, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.6620.99
OPAL
RYCEY

Показатель коэффициента Шарпа OPAL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPAL и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.11
2.77
OPAL
RYCEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPAL и RYCEY

Ни OPAL, ни RYCEY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPAL
OPAL Fuels Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%

Просадки

Сравнение просадок OPAL и RYCEY

Максимальная просадка OPAL за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPAL и RYCEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-74.61%
-5.96%
OPAL
RYCEY

Волатильность

Сравнение волатильности OPAL и RYCEY

OPAL Fuels Inc (OPAL) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеют волатильность 8.76% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.76%
8.64%
OPAL
RYCEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPAL и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OPAL Fuels Inc и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab