PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP7E.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP7E.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP7E.DE (Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - OP7E.DE tracks the Bloomberg PAB US Large & Mid Cap while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP7E.DE returned 16.14%/yr vs 18.35%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OP7E.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP7E.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

OP7E.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
5.84%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.99%
1 год
18.92%
3 года*
16.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP7E.DE и H412.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP7E.DE
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)		9.44%1.18%29.02%22.72%-14.67%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-12.43%

Correlation

The correlation between OP7E.DE and H412.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between OP7E.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с OP7E.DE:
OP7E.DE с 5HEE.DEOP7E.DE с USCP.DEOP7E.DE с OP2E.DEOP7E.DE с OUFE.DEOP7E.DE с 36B6.DEOP7E.DE с 5HED.DEOP7E.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

OP7E.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP7E.DE
Ранг доходности на риск OP7E.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP7E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP7E.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP7E.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP7E.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP7E.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP7E.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP7E.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.90

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.94

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.88

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

19.52

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP7E.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP7E.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP7E.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP7E.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.90

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.06

-0.31

Просадки

Сравнение просадок OP7E.DE и H412.DE

Максимальная просадка OP7E.DE за все время составила -23.71%, примерно равная максимальной просадке H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP7E.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP7E.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-24.35%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-5.54%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-24.35%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.12%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.67%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OP7E.DE и H412.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) составляет 3.07%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что OP7E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP7E.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.27%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.70%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.23%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.70%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

14.81%

-0.03%

Сравнение комиссий OP7E.DE и H412.DE

И OP7E.DE, и H412.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP7E.DE и H412.DE

Ни OP7E.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OP7E.DE and H412.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP7E.DE and H412.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

OP7E.DE tracks Bloomberg PAB US Large & Mid Cap, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Natixis and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP7E.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор