PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP7E.DE с OUFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OP7E.DE с OUFE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE).

OP7E.DE и OUFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OP7E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. Фонд был запущен 18 июл. 2022 г.. OUFE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OP7E.DE и OUFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OP7E.DE и OUFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP7E.DE
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)		-5.11%1.18%29.02%22.72%-14.67%
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)		0.00%-3.67%27.98%10.11%-15.10%

Доходность по периодам

OP7E.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.85%
1 год
4.41%
3 года*
12.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUFE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.53%
3 года*
10.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с OP7E.DE:
OP7E.DE с 5HEE.DEOP7E.DE с USCP.DEOP7E.DE с 5HED.DE
Часто сравнивают с OUFE.DE:
OUFE.DE с 4UBI.DEOUFE.DE с DELG.DEOUFE.DE с OP6E.DEOUFE.DE с IBCY.DEOUFE.DE с OP5E.DEOUFE.DE с OSX2.DEOUFE.DE с F4DE.DE

Сравнение комиссий OP7E.DE и OUFE.DE

OP7E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.

OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)
OP7E.DE
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

OP7E.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP7E.DE
Ранг доходности на риск OP7E.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP7E.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP7E.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP7E.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP7E.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP7E.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OUFE.DE
Ранг доходности на риск OUFE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUFE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUFE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP7E.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP7E.DEOUFE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.24

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.41

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.37

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

1.66

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP7E.DE vs. OUFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP7E.DE на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUFE.DE равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP7E.DE и OUFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP7E.DEOUFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между OP7E.DE и OUFE.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP7E.DE и OUFE.DE

Ни OP7E.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OP7E.DE и OUFE.DE

Максимальная просадка OP7E.DE за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки OUFE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP7E.DE и OUFE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OP7E.DEOUFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-35.62%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.60%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.91%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.40%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.12%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OP7E.DE и OUFE.DE

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OP7E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OP7E.DEOUFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.00%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

4.05%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

15.37%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.86%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

17.21%

-2.31%