PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с 5HEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP5E.DE с 5HEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) are both exchange-traded funds - OP5E.DE is a Japan Equities fund tracking the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap, while 5HEE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP5E.DE returned 13.12%/yr vs 1.44%/yr for 5HEE.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OP5E.DE charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for 5HEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и 5HEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP5E.DE показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у 5HEE.DE с доходностью -0.31%.

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

5HEE.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.21%
3 года*
1.44%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и 5HEE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%
5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)		-0.31%-7.39%10.30%11.99%-14.41%

Correlation

The correlation between OP5E.DE and 5HEE.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с 5HEE.DE:
5HEE.DE с OG35.DE5HEE.DE с EUPE.DE5HEE.DE с OP7E.DE5HEE.DE с 5HED.DE5HEE.DE с USCP.DE5HEE.DE с OP6E.DE5HEE.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

OP5E.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
5HEE.DE
Ранг доходности на риск 5HEE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DE5HEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.32

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.52

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.51

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

1.26

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. 5HEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа 5HEE.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и 5HEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DE5HEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.32

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и 5HEE.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и 5HEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP5E.DE5HEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-32.56%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-6.95%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-22.48%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-11.85%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.34%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.80%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и 5HEE.DE

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что OP5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP5E.DE5HEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.31%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

7.54%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

10.94%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.91%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.90%

-0.18%

Сравнение комиссий OP5E.DE и 5HEE.DE

OP5E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и 5HEE.DE

Ни OP5E.DE, ни 5HEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OP5E.DE and 5HEE.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP5E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP5E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.

OP5E.DE is categorized as Japan Equities, while 5HEE.DE is Large Cap Blend Equities. OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap, while 5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Their fees differ too: 0.19% for OP5E.DE and 0.75% for 5HEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP5E.DE и 5HEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор