Сравнение OOO.AX с NDQ.AX
OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - OOO.AX is a Global Equities fund actively managed by BetaShares, while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. OOO.AX is actively managed, while NDQ.AX is passively managed. Over the past 10 years, OOO.AX returned 0.09%/yr vs 21.14%/yr for NDQ.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OOO.AX и NDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у NDQ.AX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции OOO.AX уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: 0.09% против 21.14% соответственно.
OOO.AX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 58.36%
- С начала года
- 61.45%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 0.09%
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
Сравнение доходности по годам OOO.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOO.AX Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF | 61.45% | -7.58% | 10.33% | -4.20% | -1.77% | 80.75% | -69.47% | 32.63% | -20.15% | 2.22% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 8.97% | 21.59% |
Correlation
The correlation between OOO.AX and NDQ.AX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г. | 0.06 |
The correlation between OOO.AX and NDQ.AX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOO.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
OOO.AX
NDQ.AX
Сравнение OOO.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OOO.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 2.52 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OOO.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и NDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOO.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -30.79% | -64.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -15.17% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -21.27% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -30.79% | -20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -30.79% | -56.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -6.54% | -67.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.58% | -5.85% | -58.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 6.10% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOO.AX и NDQ.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOO.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 6.06% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.18% | 12.07% | +49.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.90% | 15.40% | +49.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 19.19% | +25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.75% | 19.17% | +25.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOO.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности NDQ.AX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% | 0.00% |
OOO.AX Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF | 4.15% | 0.00% | 4.68% | 0.00% | 19.05% | 28.49% | 16.20% | 5.92% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
OOO.AX and NDQ.AX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OOO.AX is categorized as Global Equities, while NDQ.AX is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и NDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор