Сравнение ONEZ с RNWZ
ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - ONEZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, ONEZ returned 17.56% vs 38.19% for RNWZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.
Доходность
Сравнение доходности ONEZ и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEZ показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.28%.
ONEZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEZ и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 7.27% | 8.99% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 16.28% | 38.52% |
Correlation
The correlation between ONEZ and RNWZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEZ vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
ONEZ
RNWZ
Сравнение ONEZ c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEZ | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 6.33 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 15.60 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.55 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.61 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ONEZ и RNWZ
Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -24.90% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -6.06% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -4.46% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -7.19% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.45% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEZ и RNWZ
Текущая волатильность для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) составляет 2.54%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ONEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.06% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 11.86% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 15.06% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.99% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.99% | -5.11% |
Сравнение комиссий ONEZ и RNWZ
ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEZ и RNWZ
Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности RNWZ в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.70% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.93% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
ONEZ and RNWZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNWZ has higher volatility (5.06%) compared to ONEZ (2.54%). In terms of maximum drawdown, ONEZ dropped -13.24% vs RNWZ's -24.90%.
On 1-year performance, RNWZ leads with 38.19% vs 17.56% for ONEZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ONEZ has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 38.19% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
ONEZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.93% for RNWZ.
ONEZ is categorized as Defined Outcome, while RNWZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.75% for RNWZ.
RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEZ и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор