PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEZ с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEZ с PMFB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, ONEZ returned 17.56% vs 8.06% for PMFB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.

Доходность

Сравнение доходности ONEZ и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEZ показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у PMFB с доходностью 2.56%.

ONEZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.15%
1 год
17.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEZ и PMFB

2026 (YTD)2025
ONEZ
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF		7.27%8.60%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%

Correlation

The correlation between ONEZ and PMFB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between ONEZ and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с ONEZ:
ONEZ с JULZONEZ с EAPRONEZ с PMMYONEZ с DBEONEZ с MARZONEZ с FBUFONEZ с CPSM
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с JAJLPMFB с TMAR

Доходность на риск

ONEZ vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEZ
Ранг доходности на риск ONEZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEZ c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEZPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.83

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
6.15

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.88

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

6.04

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

31.52

-20.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEZ vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEZ на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа PMFB равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEZ и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEZPMFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.83

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

2.43

-1.39

Просадки

Сравнение просадок ONEZ и PMFB

Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEZPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-2.94%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-1.34%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.06%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.37%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.26%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEZ и PMFB

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ONEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEZPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.37%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

1.43%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

2.12%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

2.77%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

2.77%

+9.11%

Сравнение комиссий ONEZ и PMFB

ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PMFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEZ и PMFB

Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ONEZ
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF		3.70%3.97%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEZ and PMFB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEZ has higher volatility (2.54%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, ONEZ dropped -13.24% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, ONEZ leads with 17.56% vs 8.06% for PMFB. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEZ has performed better with a 17.56% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.

ONEZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for PMFB.

They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.50% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEZ и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор