PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEZ с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEZ с KFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, ONEZ returned 17.56% vs 24.53% for KFEB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.

Доходность

Сравнение доходности ONEZ и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEZ показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 11.46%.

ONEZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.15%
1 год
17.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KFEB

1 день
-0.56%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEZ и KFEB

2026 (YTD)2025
ONEZ
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF		7.27%8.60%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		11.46%8.76%

Correlation

The correlation between ONEZ and KFEB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.76

The correlation between ONEZ and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с ONEZ:
ONEZ с JULZONEZ с EAPRONEZ с PMMYONEZ с DBEONEZ с MARZONEZ с FBUFONEZ с CPSM
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PQAPKFEB с PMAP

Доходность на риск

ONEZ vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEZ
Ранг доходности на риск ONEZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEZ c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEZKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.25

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.26

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.25

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

15.46

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEZ vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEZ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KFEB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEZ и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEZKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.18

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ONEZ и KFEB

Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEZKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-14.16%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.80%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.57%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.33%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.59%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEZ и KFEB

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ONEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEZKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.41%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

7.71%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

10.99%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

13.27%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

13.27%

-1.39%

Сравнение комиссий ONEZ и KFEB

ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KFEB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEZ и KFEB

Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%
ONEZ
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF		3.70%3.97%

Часто задаваемые вопросы

ONEZ and KFEB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEZ has higher volatility (2.54%) compared to KFEB (2.41%). In terms of maximum drawdown, ONEZ dropped -13.24% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 24.53% vs 17.56% for ONEZ. On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.53% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.

ONEZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for KFEB.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.79% for KFEB.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEZ и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор