Сравнение OND с IBIC
OND (ProShares On-Demand ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, OND returned -17.46% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности OND и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
OND
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -19.28%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.87% | 26.72% | 32.00% | 10.26% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between OND and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between OND and IBIC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. IBIC — Ранг доходности на риск
OND
IBIC
Сравнение OND c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.22 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 16.56 | -17.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 58.67 | -59.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и IBIC
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -0.90% | -58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -0.27% | -33.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.63% | -0.08% | -31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -0.10% | -30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 0.08% | +18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и IBIC
ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 0.17% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 0.67% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 0.89% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 1.56% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 1.56% | +25.54% |
Сравнение комиссий OND и IBIC
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и IBIC
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OND has higher volatility (6.52%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -17.46% for OND. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. OND tracks FactSet On-Demand Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор