Сравнение OM3X.DE с EXSH.DE
OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - OM3X.DE tracks the OMX Stockholm Benchmark Cap while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3X.DE returned 7.19%/yr vs 14.56%/yr for EXSH.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OM3X.DE charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3X.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как EXSH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSH.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 14.85%.
OM3X.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам OM3X.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 9.44% | 13.47% | 7.86% | 17.11% | -19.54% | 35.76% | 12.08% | 32.23% | -4.51% | 9.87% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 14.85% | 36.41% | 8.96% | 10.77% | -1.94% | 25.53% | -13.08% | 30.40% | -0.76% | 8.18% |
Correlation
The correlation between OM3X.DE and EXSH.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between OM3X.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3X.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
OM3X.DE
EXSH.DE
Сравнение OM3X.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3X.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 5.26 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 15.09 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3X.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.78 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.28 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок OM3X.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3X.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -61.54% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -6.04% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.33% | -14.45% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -20.15% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.07% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -21.99% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.11% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3X.DE и EXSH.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что OM3X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3X.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.08% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.97% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 11.42% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.85% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.13% | +1.36% |
Сравнение комиссий OM3X.DE и EXSH.DE
OM3X.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3X.DE и EXSH.DE
OM3X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OM3X.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3X.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3X.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
OM3X.DE tracks OMX Stockholm Benchmark Cap, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.10% for OM3X.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор