PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3M.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - OM3M.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, OM3M.DE returned 0.55%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. OM3M.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%2.00%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between OM3M.DE and SEC0.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.13

The correlation between OM3M.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

OM3M.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
5.89

-5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
5.86

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.75

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

14.81

-14.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

52.61

-52.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

5.89

-5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.17

-0.92

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3M.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-39.35%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-12.90%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-39.35%

+29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-2.85%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-11.85%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.64%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3M.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

13.13%

-12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

25.14%

-21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

32.42%

-27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

29.95%

-22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

29.95%

-22.77%

Сравнение комиссий OM3M.DE и SEC0.DE

OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OM3M.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3M.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3M.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

OM3M.DE is categorized as Government Bonds, while SEC0.DE is Semiconductors. OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.07% for OM3M.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор