PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3M.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - OM3M.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3M.DE returned 1.05%/yr vs 8.61%/yr for IS3N.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. OM3M.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%.

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%8.28%4.00%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-7.23%

Correlation

The correlation between OM3M.DE and IS3N.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2018 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

OM3M.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.69

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.59

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

4.42

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

16.00

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.69

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3M.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-35.06%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-10.52%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-19.17%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

-22.01%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-2.49%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-9.30%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.91%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3M.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

7.16%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

14.69%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

17.32%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

16.19%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

18.04%

-10.86%

Сравнение комиссий OM3M.DE и IS3N.DE

OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и IS3N.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%

Часто задаваемые вопросы

OM3M.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3M.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3M.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.

OM3M.DE is categorized as Government Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.07% for OM3M.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор