Сравнение OM3M.DE с ELFE.DE
OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) are both Government Bonds funds - OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index while ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3M.DE returned 1.05%/yr vs 0.02%/yr for ELFE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OM3M.DE и ELFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OM3M.DE показывает доходность 0.54%, а ELFE.DE немного выше – 0.55%.
OM3M.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 0.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3M.DE и ELFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 0.54% | -4.89% | 7.50% | 0.56% | -3.84% | 5.66% | -2.73% | -3.18% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
Correlation
The correlation between OM3M.DE and ELFE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between OM3M.DE and ELFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3M.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск
OM3M.DE
ELFE.DE
Сравнение OM3M.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3M.DE | ELFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.42 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3M.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.13 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок OM3M.DE и ELFE.DE
Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и ELFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3M.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -20.67% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -4.53% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.94% | -10.45% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.25% | -15.39% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -15.66% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -12.73% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.81% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3M.DE и ELFE.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3M.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.17% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 4.19% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 6.08% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 9.00% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 8.73% | -1.55% |
Сравнение комиссий OM3M.DE и ELFE.DE
И OM3M.DE, и ELFE.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3M.DE и ELFE.DE
Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности ELFE.DE в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% |
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 3.38% | 3.78% | 3.19% | 2.59% | 1.31% | 0.83% | 1.81% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
OM3M.DE and ELFE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3M.DE and ELFE.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. They also come from different issuers: iShares and Deka Investment GmbH.
Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и ELFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор