Сравнение OILY.TO с SLJY
OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. OILY.TO is passively managed, while SLJY is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OILY.TO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности OILY.TO и SLJY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OILY.TO торгуется в CAD, в то время как SLJY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLJY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OILY.TO показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у SLJY с доходностью 9.96%.
OILY.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILY.TO и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 36.54% | 9.94% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 9.96% | 41.87% |
Correlation
The correlation between OILY.TO and SLJY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILY.TO vs. SLJY — Ранг доходности на риск
OILY.TO
SLJY
Сравнение OILY.TO c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILY.TO | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILY.TO | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.58 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок OILY.TO и SLJY
Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SLJY в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILY.TO | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -30.19% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -19.52% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -9.44% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILY.TO и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILY.TO | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 48.10% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 48.10% | -23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 48.10% | -23.12% |
Сравнение комиссий OILY.TO и SLJY
OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILY.TO и SLJY
Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что меньше доходности SLJY в 16.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.58% | 11.50% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.60% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
OILY.TO and SLJY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
OILY.TO is categorized as Energy Equities, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for OILY.TO and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для OILY.TO и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор