Сравнение OILY.TO с SLJY
OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. OILY.TO is passively managed, while SLJY is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OILY.TO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности OILY.TO и SLJY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OILY.TO торгуется в CAD, в то время как SLJY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLJY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OILY.TO показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у SLJY с доходностью -3.60%.
OILY.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILY.TO и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 24.63% | 9.88% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -3.60% | 41.00% |
Correlation
The correlation between OILY.TO and SLJY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILY.TO vs. SLJY — Ранг доходности на риск
OILY.TO
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILY.TO c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILY.TO | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILY.TO и SLJY
Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SLJY в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILY.TO | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -31.02% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -29.78% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.63% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILY.TO и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILY.TO | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 50.25% | -30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 50.25% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 50.25% | -25.26% |
Сравнение комиссий OILY.TO и SLJY
OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILY.TO и SLJY
Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что меньше доходности SLJY в 19.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.78% | 11.50% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 19.41% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
OILY.TO and SLJY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
OILY.TO is categorized as Energy Equities, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for OILY.TO and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для OILY.TO и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор