PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIGS.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и LYMS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, OIGS.DE показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции OIGS.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 18.72% соответственно.


OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий OIGS.DE и LYMS.DE

OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.


Доходность на риск

OIGS.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIGS.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

0.77

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.18

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.16

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

2.34

+8.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

7.01

+33.30

OIGS.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIGS.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.77

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.71

-0.44

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и LYMS.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и LYMS.DE

Ни OIGS.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и LYMS.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


OIGS.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-50.00%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-10.02%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-31.12%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-31.12%

-24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-7.48%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-8.85%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.34%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и LYMS.DE

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIGS.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.76%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.90%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

20.73%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

19.91%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

19.69%

+4.13%