Сравнение OIGS.DE с LYMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).
OIGS.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIGS.DE и LYMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIGS.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 34.41% | 39.23% | -2.05% | -0.33% | 28.77% | 21.04% | -21.67% | 11.28% | -0.73% | 1.38% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | -4.13% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, OIGS.DE показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции OIGS.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 18.72% соответственно.
OIGS.DE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.17%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 70.41%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 12.65%
LYMS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIGS.DE и LYMS.DE
OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Доходность на риск
OIGS.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
OIGS.DE
LYMS.DE
Сравнение OIGS.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIGS.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.39 | 0.77 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.18 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.16 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.57 | 2.34 | +8.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.32 | 7.01 | +33.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIGS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 0.77 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.67 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между OIGS.DE и LYMS.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIGS.DE и LYMS.DE
Ни OIGS.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 3.66% | 4.17% | 7.35% | 4.04% | 4.04% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок OIGS.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и LYMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIGS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -50.00% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -10.02% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -31.12% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -31.12% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -7.48% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -8.85% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.34% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIGS.DE и LYMS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIGS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.76% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 11.90% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 20.73% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.91% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 19.69% | +4.13% |