PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGS.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGS.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE).

OIGS.DE и IQQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		11.31%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, OIGS.DE показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у IQQH.DE с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции OIGS.DE превзошли акции IQQH.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.26% соответственно.

OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

IQQH.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
3.34%
С начала года
11.31%
6 месяцев
16.91%
1 год
50.02%
3 года*
-2.92%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с 5MVW.DEOIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с LYM9.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с CNDX.L

Сравнение комиссий OIGS.DE и IQQH.DE

OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Доходность на риск

OIGS.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGS.DEIQQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

2.10

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.81

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

4.13

+6.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

12.80

+27.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGS.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGS.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

2.10

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.17

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.05

+0.33

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и IQQH.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и IQQH.DE

OIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%0.00%0.00%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.37%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и IQQH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGS.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-86.09%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-12.32%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-57.70%

+36.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-63.78%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-39.26%

+39.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-60.05%

+49.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.98%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) составляет 5.32%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGS.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.42%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

18.50%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

23.67%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

24.70%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

24.88%

-1.06%