Сравнение OIBAX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.99% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 1.48% против 10.63% соответственно.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
MSIGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и MSIGX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
OIBAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
OIBAX
MSIGX
Сравнение OIBAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.26 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.31 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 1.22 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и MSIGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и MSIGX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.06% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и MSIGX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -57.22% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.78% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -26.73% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -35.41% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.38% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.03% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.27% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и MSIGX
Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.28% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.48% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 18.55% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 16.92% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 17.87% | -9.39% |