PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		-2.68%7.52%-7.11%17.76%-41.39%0.37%40.35%28.27%-17.93%53.25%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, OGIIX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 5.79% против 8.58% соответственно.

OGIIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-3.66%
1 год
12.40%
3 года*
0.87%
5 лет*
-7.77%
10 лет*
5.79%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class R6

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с OGIIX:
OGIIX с MISIXOGIIX с FDTRXOGIIX с VGPMXOGIIX с CAEIXOGIIX с FMIEXOGIIX с GLIFXOGIIX с OPGSX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий OGIIX и SSGLX

OGIIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

OGIIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIIX
Ранг доходности на риск OGIIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.56

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.12

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.00

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

7.90

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.56

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.48

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между OGIIX и SSGLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIIX и SSGLX

Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		0.50%0.49%0.44%0.00%0.00%5.09%8.65%5.99%10.64%2.28%8.22%1.07%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок OGIIX и SSGLX

Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-35.88%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.22%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.29%

-30.08%

-22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.36%

-35.88%

-18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.31%

-10.87%

-30.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-8.32%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.84%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIIX и SSGLX

Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.41% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.44%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.02%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.49%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

14.49%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

16.15%

+6.32%