PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGYX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEGYX с CTIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OEGYX returned 8.08%/yr vs 11.66%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OEGYX charges 0.78%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.

Доходность

Сравнение доходности OEGYX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEGYX показывает доходность 26.11%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 28.53%.

OEGYX

1 день
0.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
26.11%
6 месяцев
22.33%
1 год
33.28%
3 года*
21.12%
5 лет*
8.08%
10 лет*
13.79%

CTIGX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.08%
1 год
55.79%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEGYX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		26.11%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%4.10%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		28.53%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Correlation

The correlation between OEGYX and CTIGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.93

The correlation between OEGYX and CTIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с QQQOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с JSMD
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с MEFAXCTIGX с HFCSXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MGPIX

Доходность на риск

OEGYX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGYX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGYXCTIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.16

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.80

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.92

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

19.45

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGYX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTIGX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGYXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок OEGYX и CTIGX

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и CTIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEGYXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-46.26%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.56%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-29.30%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-46.26%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-18.59%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.92%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGYX и CTIGX

Текущая волатильность для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) составляет 6.46%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEGYXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.24%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

20.28%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

26.31%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

26.98%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

29.11%

-7.07%

Сравнение комиссий OEGYX и CTIGX

OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGYX и CTIGX

Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности CTIGX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		3.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.91%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OEGYX and CTIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to OEGYX (6.46%). In terms of maximum drawdown, OEGYX dropped -53.44% vs CTIGX's -46.26%.

CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEGYX и CTIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор