PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVIX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODVIX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

ODVIX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ODVIX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODVIX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		3.09%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%35.33%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, ODVIX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям VEMRX по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.59% соответственно.

ODVIX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.11%
С начала года
3.09%
6 месяцев
7.50%
1 год
29.09%
3 года*
9.63%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
6.48%

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с FCNTXODVIX с VXUSODVIX с RERGXODVIX с VwoODVIX с SPYODVIX с FSGGX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий ODVIX и VEMRX

ODVIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

ODVIX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVIX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVIXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.96

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.95

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

7.11

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVIX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVIX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVIXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между ODVIX и VEMRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVIX и VEMRX

Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.34%, что больше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		42.34%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок ODVIX и VEMRX

Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODVIXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-36.01%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.07%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-32.54%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-36.01%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-8.95%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-12.94%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVIX и VEMRX

Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODVIXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

6.88%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.91%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

15.39%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.22%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.39%

+1.36%