PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVIX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODVIX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

ODVIX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ODVIX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODVIX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		3.09%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%35.33%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, ODVIX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 6.48% против 11.43% соответственно.

ODVIX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.11%
С начала года
3.09%
6 месяцев
7.50%
1 год
29.09%
3 года*
9.63%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
6.48%

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.79%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.88%
1 год
33.05%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с FCNTXODVIX с VXUSODVIX с RERGXODVIX с VwoODVIX с SPYODVIX с FSGGX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDDXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий ODVIX и PZIEX

ODVIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6

Доходность на риск

ODVIX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVIX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVIXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.07

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.40

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

9.28

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVIX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVIX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVIXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.07

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между ODVIX и PZIEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVIX и PZIEX

Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.34%, что больше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		42.34%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ODVIX и PZIEX

Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, примерно равная максимальной просадке PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODVIXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-44.59%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.73%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-25.38%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-44.59%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-12.73%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-9.64%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.29%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVIX и PZIEX

Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODVIXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.69%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

11.62%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

15.48%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.51%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.31%

+2.44%