Сравнение ODHY с OEI
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and OEI (Optimized Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - ODHY is a High Yield Bonds fund managed by Obra, while OEI is a Actively Managed fund actively managed by Optimize. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for OEI.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и OEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у OEI с доходностью 5.55%.
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и OEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 1.26% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.55% | 3.68% |
Correlation
The correlation between ODHY and OEI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. OEI — Ранг доходности на риск
ODHY
OEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ODHY c OEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и Optimized Equity Income ETF (OEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | OEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и OEI
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки OEI в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и OEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | OEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -6.49% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.37% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.04% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и OEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | OEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 9.70% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 9.70% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 9.70% | -7.03% |
Сравнение комиссий ODHY и OEI
ODHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OEI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и OEI
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности OEI в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and OEI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODHY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for OEI.
OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.21% for ODHY.
ODHY is categorized as High Yield Bonds, while OEI is Actively Managed. They also come from different issuers: Obra and Optimize. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.75% for OEI.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и OEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор