PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OD7F.DE с SLVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) and SLVR.DE (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while SLVR.DE is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, OD7F.DE returned 18.64%/yr vs 49.32%/yr for SLVR.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как SLVR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у SLVR.DE с доходностью 0.80%.

OD7F.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
73.70%
6 месяцев
68.06%
1 год
67.40%
3 года*
18.64%
5 лет*
21.03%
10 лет*
5.92%

SLVR.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-6.16%
С начала года
0.80%
6 месяцев
16.28%
1 год
87.46%
3 года*
49.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		73.70%-18.46%13.79%-2.17%-18.55%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		0.80%179.49%14.44%-1.71%-9.41%

Correlation

The correlation between OD7F.DE and SLVR.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between OD7F.DE and SLVR.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с FNGUSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

OD7F.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DESLVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.86

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.32

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.99

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

7.18

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DESLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.71

-0.83

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и SLVR.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и SLVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OD7F.DESLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-32.32%

-64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-32.32%

+10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-32.32%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.99%

-25.74%

-50.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.19%

-13.18%

-61.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

13.49%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и SLVR.DE

Текущая волатильность для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) составляет 15.02%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.DE) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OD7F.DESLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

17.46%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

42.43%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

51.95%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

40.93%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

40.93%

-2.28%

Сравнение комиссий OD7F.DE и SLVR.DE

И OD7F.DE, и SLVR.DE имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и SLVR.DE

Ни OD7F.DE, ни SLVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OD7F.DE and SLVR.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OD7F.DE and SLVR.DE have the same expense ratio: 0.49% per year.

OD7F.DE is categorized as Oil & Gas, while SLVR.DE is Silver. OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и SLVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор