Сравнение OCTU с UXJL
OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OCTU charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности OCTU и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTU показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
OCTU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTU и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 8.31% | 7.08% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between OCTU and UXJL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTU vs. UXJL — Ранг доходности на риск
OCTU
UXJL
Сравнение OCTU c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTU | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.91 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок OCTU и UXJL
Максимальная просадка OCTU за все время составила -11.24%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTU и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.24% | -10.29% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.31% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.51% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTU и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 13.88% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 13.88% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 13.88% | -3.50% |
Сравнение комиссий OCTU и UXJL
OCTU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTU и UXJL
Ни OCTU, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, OCTU and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
OCTU and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for OCTU and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для OCTU и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор