PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTT с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

OCTT и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTT и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTT и PBJA

2026 (YTD)20252024
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%12.22%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с OCTWOCTT с AUGTOCTT с APRDOCTT с CAOS
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий OCTT и PBJA

OCTT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

OCTT vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.88

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.53

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.46

-0.46

Корреляция

Корреляция между OCTT и PBJA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и PBJA

Ни OCTT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTT и PBJA

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTTPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-8.50%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.16%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.89%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-0.58%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.10%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и PBJA

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTTPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.54%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

3.74%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

8.31%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

6.53%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

6.53%

+3.77%