Сравнение OCTJ с XLRI
OCTJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OCTJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OCTJ charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности OCTJ и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTJ показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
OCTJ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTJ и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 2.47% | 2.54% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between OCTJ and XLRI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTJ vs. XLRI — Ранг доходности на риск
OCTJ
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OCTJ c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTJ | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTJ и XLRI
Максимальная просадка OCTJ за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTJ и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTJ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.35% | -7.12% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.54% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.65% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTJ и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTJ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 10.99% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 10.99% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 10.99% | -6.80% |
Сравнение комиссий OCTJ и XLRI
OCTJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTJ и XLRI
Дивидендная доходность OCTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 5.20% | 5.23% | 6.27% | 1.64% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OCTJ and XLRI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for OCTJ.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 5.20% for OCTJ.
OCTJ is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for OCTJ and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для OCTJ и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор