Сравнение OCTJ с PMDE
OCTJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - OCTJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). OCTJ is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTJ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности OCTJ и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTJ показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
OCTJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 2.91%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTJ и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 2.91% | 0.77% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between OCTJ and PMDE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTJ vs. PMDE — Ранг доходности на риск
OCTJ
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OCTJ c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTJ | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTJ и PMDE
Максимальная просадка OCTJ за все время составила -5.35%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTJ и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTJ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.35% | -1.59% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.24% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTJ и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTJ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 2.37% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.37% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.37% | +1.78% |
Сравнение комиссий OCTJ и PMDE
OCTJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTJ и PMDE
Дивидендная доходность OCTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 5.27% | 5.23% | 6.27% | 1.64% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OCTJ and PMDE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for OCTJ.
OCTJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for PMDE.
OCTJ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for OCTJ and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для OCTJ и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор