Сравнение OCTB с PBSE
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and PBSE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PBSE.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и PBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у PBSE с доходностью 5.21%.
OCTB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBSE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и PBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.99% | 2.37% |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 5.21% | 2.04% |
Correlation
The correlation between OCTB and PBSE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. PBSE — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBSE
Сравнение OCTB c PBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | PBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и PBSE
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки PBSE в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и PBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | PBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -8.35% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.05% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.60% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и PBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | PBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.44% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.53% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.53% | +0.61% |
Сравнение комиссий OCTB и PBSE
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и PBSE
Ни OCTB, ни PBSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OCTB and PBSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBSE.
OCTB and PBSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.50% for PBSE.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и PBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор