PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMGX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMGX с FGDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Fund (OCMGX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).

OCMGX управляется OCM. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMGX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Fund (OCMGX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMGX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMGX
OCM Gold Fund		6.52%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		9.09%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, OCMGX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции OCMGX превзошли акции FGDIX по среднегодовой доходности: 19.58% против 14.83% соответственно.

OCMGX

1 день
6.24%
1 месяц
-18.77%
С начала года
6.52%
6 месяцев
25.30%
1 год
106.44%
3 года*
48.36%
5 лет*
24.55%
10 лет*
19.58%

FGDIX

1 день
7.15%
1 месяц
-20.08%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.67%
1 год
97.82%
3 года*
39.60%
5 лет*
20.97%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с TIBIXOCMGX с FEURXOCMGX с CEFOCMGX с OPGSXOCMGX с FGADX
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO

Сравнение комиссий OCMGX и FGDIX

OCMGX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.

OCMGX
OCM Gold Fund
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Доходность на риск

OCMGX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMGX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Fund (OCMGX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMGXFGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.28

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.49

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.32

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

12.31

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMGX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMGX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMGX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMGXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.28

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.16

-0.03

Корреляция

Корреляция между OCMGX и FGDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMGX и FGDIX

Дивидендная доходность OCMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FGDIX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMGX
OCM Gold Fund		6.10%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.92%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCMGX и FGDIX

Максимальная просадка OCMGX за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMGX и FGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMGXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-77.15%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-29.85%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-45.95%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-50.57%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-20.10%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-39.98%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

8.05%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMGX и FGDIX

Текущая волатильность для OCM Gold Fund (OCMGX) составляет 15.59%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что OCMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMGXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

17.46%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

35.67%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

43.19%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

32.90%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

33.13%

+0.78%