PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMAX с FGDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Atlas (OCMAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).

OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMAX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		9.09%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции FGDIX по среднегодовой доходности: 20.42% против 14.83% соответственно.

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%

FGDIX

1 день
7.15%
1 месяц
-20.08%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.67%
1 год
97.82%
3 года*
39.60%
5 лет*
20.97%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с SGGDXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGX
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO

Сравнение комиссий OCMAX и FGDIX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.

OCMAX
OCM Gold Atlas
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Доходность на риск

OCMAX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMAXFGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.28

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.49

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.32

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

12.31

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMAX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMAXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.16

+0.09

Корреляция

Корреляция между OCMAX и FGDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и FGDIX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FGDIX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.92%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и FGDIX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, примерно равная максимальной просадке FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и FGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMAXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-77.15%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-29.85%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-45.95%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-50.57%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-20.10%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-39.98%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

8.05%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и FGDIX

Текущая волатильность для OCM Gold Atlas (OCMAX) составляет 15.59%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что OCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMAXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

17.46%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

35.67%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

43.19%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

32.90%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

33.13%

+0.76%