PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCMAX с EKWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCMAX (OCM Gold Atlas) and EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, OCMAX returned 17.93%/yr vs 14.60%/yr for EKWAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OCMAX charges 1.88%/yr vs 1.09%/yr for EKWAX.

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у EKWAX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции EKWAX по среднегодовой доходности: 17.93% против 14.60% соответственно.

OCMAX

1 день
-3.39%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.98%
6 месяцев
15.13%
1 год
66.07%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.30%
10 лет*
17.93%

EKWAX

1 день
-3.37%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
6.25%
1 год
61.84%
3 года*
45.31%
5 лет*
22.47%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCMAX и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMAX
OCM Gold Atlas		4.98%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		-1.01%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%

Correlation

The correlation between OCMAX and EKWAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.97

The correlation between OCMAX and EKWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с FEURXOCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSAGXOCMAX с CEFOCMAX с FGADXOCMAX с FSELX
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с ARKWEKWAX с FUTYEKWAX с FRESXEKWAX с SPY

Доходность на риск

OCMAX vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMAXEKWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.43

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.83

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.15

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

5.52

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMAX vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKWAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMAXEKWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.32

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и EKWAX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, примерно равная максимальной просадке EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и EKWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCMAXEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-76.76%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-29.03%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-29.03%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-42.79%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-49.23%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.02%

-26.39%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.14%

-32.77%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

11.29%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и EKWAX

Текущая волатильность для OCM Gold Atlas (OCMAX) составляет 14.06%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что OCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCMAXEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

15.29%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

35.84%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

43.51%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

33.49%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.72%

33.08%

+0.64%

Сравнение комиссий OCMAX и EKWAX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии EKWAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и EKWAX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности EKWAX в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.21%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.63%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OCMAX and EKWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EKWAX has higher volatility (15.29%) compared to OCMAX (14.06%). In terms of maximum drawdown, OCMAX dropped -76.26% vs EKWAX's -76.76%.

OCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCMAX и EKWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор