PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OCGN с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OCGN и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocugen, Inc. (OCGN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.85%
11.75%
OCGN
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, OCGN показывает доходность 58.47%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 24.09%.


OCGN

С начала года

58.47%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-52.54%

1 год

134.24%

5 лет (среднегодовая)

25.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTSAX

С начала года

24.09%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.49%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.58%

Основные характеристики


OCGNVTSAX
Коэф-т Шарпа1.512.62
Коэф-т Сортино2.473.50
Коэф-т Омега1.271.48
Коэф-т Кальмара1.523.84
Коэф-т Мартина5.3016.73
Индекс Язвы28.61%1.96%
Дневная вол-ть100.61%12.58%
Макс. просадка-99.97%-55.34%
Текущая просадка-99.87%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OCGN и VTSAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OCGN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocugen, Inc. (OCGN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OCGN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.512.62
Коэффициент Сортино OCGN, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.473.50
Коэффициент Омега OCGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.48
Коэффициент Кальмара OCGN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.523.84
Коэффициент Мартина OCGN, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.3016.73
OCGN
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа OCGN на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCGN и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.62
OCGN
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCGN и VTSAX

OCGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OCGN
Ocugen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок OCGN и VTSAX

Максимальная просадка OCGN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCGN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-2.01%
OCGN
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности OCGN и VTSAX

Ocugen, Inc. (OCGN) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что OCGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.13%
4.25%
OCGN
VTSAX