Сравнение OBTC с CBXO
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. OBTC is passively managed, while CBXO is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.74%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -24.66% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.74% | -8.05% |
Correlation
The correlation between OBTC and CBXO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. CBXO — Ранг доходности на риск
OBTC
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OBTC c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и CBXO
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -11.51% | -82.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -11.49% | -54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -8.69% | -60.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 6.90% | +37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 6.90% | +50.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 6.90% | +69.92% |
Сравнение комиссий OBTC и CBXO
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и CBXO
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and CBXO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Osprey Funds and Calamos. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор